понедельник, 26 сентября 2016 г.

Тест по дисциплине эконометрика. 25 вопросов.

1. Что не является основанием эконометрики? 

А. математический инструментарий 

В. экономические законы 

С. экономическая статистика 

D. нет верного ответа 

2. Какой коэффициент показывает меру тесноты линейной связи между двумя переменными 

А. коэффициент корреляции 

В. коэффициент отклонения 

С. статистика Фишера 

D. статистика Стьюдента 

3. От каких показателей может зависеть длина доверительного интервала – сигма? 

А. уровень значимости 

В. объем выборки 

С. величина стандартной ошибки 

D. все варианты ответа верны 

4. К какому классу нелинейных моделей относится показательная модель: 

А. 1 В. 2 С. 3 D. 4 

5. Какое условие должно выполняться для классической линейной регрессионной модели? 

А. независимость случайных отклонений от объясняющих переменных 

В. постоянство дисперсии случайной компоненты 

С. отсутствие автокорреляции 

D. все варианты ответа верны 

6. При стремлении коэффициента детерминации (R2) к какому значению считается, что уравнение регрессии построено качественно? 

А. -1 В. 1 С. 0 D. нет верного ответа 

7. Самым распространенным примером нелинейной модели множественной регрессии является: 

А. экспоненциальная 

В. показательная 

С. логарифмическая 

D. гиперболическая 

8. Постоянство дисперсии случайных отклонений при всех наблюдениях – это… 

А. гомоскедастичность 

В. гетероскедастичность 

С. стандартное отклонение 

D. переменное отклонение 

9. Кто является основателем теста ранговой корреляции? 

А. Спирмен 

В. Фишер 

С. Стьюдент 

D. Глейзер 

10. Какая характеристика основана на анализе регрессионной зависимости модулей эмпирических отклонений ei от значений одной из объясняющих переменных или от теоретических значений yi? 

А. тест Спирмена 

В. статистика Фишера 

С. статистика Стьюдента 

D. тест Глейзера 

11. Сильная линейная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных – это… 

А. гомоскедастичность 

В. гетероскедастичность 

С. мультиколлинеарность 

D. компланарность 

12. Временные динамические ряды могут быть образованы из: 

А. абсолютных показателей 

В. относительных показателей 

С. оба варианта ответа верны 

D. нет верного ответа 

13. Какое значение может принимать коэффициент корреляции? 

А. -0,2 В. 1,3 С. -1,7 D. 0 

14. Примером мультипликативной модели является: 

А. y = ui * si * ci * ei 

В. y = ui + si + ci + ei 

С. y = ui + si * ci + ei 

D. нет верного ответа 

15. Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям исследуемой экономической системы и которое, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значения основных характеристик временного ряда, называется: 

А. нормальным 

В. аномальным 

С. отклоненным 

D. нет верного ответа 

16. Как называется метод сглаживания временного ряда, в котором при нахождении сглаженного уровня используются значения всех предшествующих уровней ряда от его начала до текущего момента? 

А. простая скользящая средняя 

В. взвешенная скользящая средняя 

С. экспоненциальная скользящая средняя 

D. логарифмическая скользящая средняя 

17. Какой вид кривой используется для построения трендовой модели? 

А. парабола 

В. полином 

С. экспонента 

D. все варианты ответа верны 

18. Чему будет равно стандартное отклонение ряда: 2, 2, 3, 7, 6? 

А. 2,1 

В. 2,4 

С. 4,0 

D. 4,4 

19. Чему будет равна дисперсия ряда: 2, 2, 3, 7, 6? 

А. 2,1 

В. 2,4 

С. 4,0 

D. 4,4 

20. Переменные эконометрической модели, задаваемые автономно вне модели, называются: 

А. экзогенные 

В. эндогенные 

С. предопределенные 

D. неопределенные 

21. Какие подходы могут применяться для преодоления сильной корреляции? 

А. полная замена модели 

В. исключение из модели одного или нескольких факторов

22. К какому виду нелинейной регрессии относится модель: 

А. полиномная 

В. показательная 

С. экспоненциальная 

D. логистическая 

23. Согласно методу наименьших квадратов, выбираются такие значения параметров a и b модели y=a+b*x+e, при которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака yi от теоретических значений … 

А. максимальна 

В. минимальна 

С. равна 0 

D. равна 1 

24. Какие требования предъявляются к факторам, включаемым в модель множественной регрессии? 

А. Факторы не должны быть взаимно коррелированы 

В. Включение фактора в модель должно приводить к существенному увеличению доли объясненной части в общей вариации зависимой переменной 

С. оба варианта ответа верны 

D. нет верного ответа 

25. Рассчитайте парный линейный коэффициент корреляции для рядов Х: 5, 7, 2, 1, 5 и У: 2, 6, 2, 2, 3 

А. 0,77 

В. 1,33 

С. -0,77 D. -1,33

Тест по дисциплине эконометрика выполнен в 2016 году. Цена работы - 300 рублей. Заказать.

Готовые работы по дисциплине эконометрика: 





Комментариев нет:

Отправить комментарий