Содержание
Введение
1. Динамические эконометрические модели
2. Модели авторегрессии
3. Модели с распределённым лагом
4. Метод Алмон
5. Нелинейный метод наименьших квадратов. Метод Койка
6. Модель адаптивных ожиданий
7. Модель частичной (неполной) корректировки
Заключение
Список литературы
Введение
Динамической эконометрической моделью называется модель, кᴏᴛᴏрая в настоящий момент времени учитывает значения входящих в неё переменных, ᴏᴛʜᴏϲᴙщихся не только к текущему, но и к предыдущему моментам времени.
В эконометрике к числу динамических относят не все модели, построенные по временным рядам данных. Термин «динамический» в данном случае характеризует каждый момент времени t в отдельности, а не весь период, для которого строится модель. Эконометрическая модель является динамической, если в данный момент времени t она учитывает значения входящих в нее переменных, относящихся как к текущему, так и к предыдущим моментам времени, т.е. если эта модель отражает динамику исследуемых переменных в каждый момент времени.
Цель работы: изучить динамические эконометрические модели.
Задачи: Изучить модели авторегрессии, модели с распределённым лагом, метод Алмон, нелинейный метод наименьших квадратов, метод Койка, модель адаптивных ожиданий, модель частичной (неполной) корректировки.
Работа выполнена на 22 листах
Цена работы - 300 рублей
Для заказа работы или для получения консультации по Вашему вопросу напишите:
на почту - diplom-studenty@mail.ru
в WhatsApp\Telegram - 89658757857
в контакт - https://vk.com/sibit_omsk
или воспользуйтесь формой для связи с автором